信用评级中定量指标与定性指标间权重设计的研究  

作　　者：李惠彬[1] 陈实[2] 曹国华[3] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院 [2]重庆大学经教授济与工商管理学院 [3]重庆大学经济与工商管理学院金融系

出　　处：《现代管理科学》2010年第4期90-92,共3页Modern Management Science

基　　金：国家社会科学基金资助项目(08BJY154)

摘　　要：信用评级体系中定量指标与定性指标间权重的合理设计是实施巴塞尔新资本协议中内部评级法的关键。文章基于计量经济的角度,结合我国上市公司历史财务数据,利用主成分分析方法,构建较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic回归构建违约概率测算模型,探寻指标间权重设计的依据,提出以模型解释度作为权重设计的主要标准。

关 键 词：内部评级法 定性指标 定量指标 指标权重 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F831