内幕交易的经济学分析——基于大宗交易的事件研究  

作　　者：简志豪[1] 

机构地区：[1]暨南大学经济学院金融系

出　　处：《商场现代化》2010年第10期29-32,共4页

摘　　要：本文以一个新的角度,定义上市公司的大宗交易作为重要事件,分析这一重大事件前股票的超常收益以及累积超常收益,同时结合内幕交易效应和公告效应判断内幕交易是否存在。和过往的研究结论一致,本文的结论是我国证券市场存在内幕交易。并提出一些治理内幕交易的政策建议。

关 键 词：内幕交易 大宗交易 超常收益率 累积超常收益率 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]