基于VAR模型的我国期货市场经济增长效应分析  

作　　者：杨丽琳[1] 

机构地区：[1]江西财经大学国际经济贸易学院

出　　处：《商业时代》2010年第11期59-60,共2页Commercial

摘　　要：本文以1998-2007年的统计数据为基础,采用VAR模型揭示了我国期货市场发展与经济增长之间的内在依存关系,并进一步通过建立计量模型,考察了在此期间我国期货市场发展对经济增长的贡献率。

关 键 词：期货市场 经济增长 VAR模型 时间序列 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]