久期缺口模型的局限性及其修正  

作　　者：左卫丰[1] 

机构地区：[1]北京联合大学平谷学院,北京101200

出　　处：《商业时代》2010年第12期48-48,134,共2页Commercial

摘　　要：久期缺口模型主要度量利率的波动对商业银行净值的影响。久期缺口模型有两个假设条件,即假设商业银行的资产与负债的利率水平相等,假设商业银行的资产与负债利率波动幅度相同,这两个假设限制了久期缺口模型的实用性和精确性,这也是目前我国商业银行没有使用该模型代替利率敏感性缺口技术来测度利率风险的主要原因之一。如果放宽久期缺口模型的这两个假设条件,则可以得到修正久期缺口模型和修正凸度缺口模型。

关 键 词：久期缺口模型 局限性 修正 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]