超前BSDE中Z的性质及其在时滞随机控制中的应用  

Properties on Z for anticipated BSDE and application in stochastic control with delay

作　　者：陈丽[1] 

机构地区：[1]山东大学数学院,山东济南250100

出　　处：《山东大学学报（理学版）》2010年第4期16-20,共5页Journal of Shandong University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10671112);山东省自然科学基金资助项目(JQ200801)

摘　　要：研究了超前倒向随机微分方程的解中关于Z的性质,给出了使得Z有界的充分条件。并将其应用到时滞随机控制系统中,得到一类时滞最优控制的显示解。The properties in respect to Z,the second part solution process of a new type anticipated backward stochastic differential equations （anticipated BSDE） are studied.One sufficient condition is given under which Z is bounded.We apply our result in finding the explicit form of optimal control in the stochastic control problem with delay.

关 键 词：超前倒向随机微分方程 Malliavin积分 时滞随机最优控制 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计] O231.3[理学—数学]