我国货币变量与实际产出变量稳健性及灵敏性分析  

作　　者：刘金全[1] 隋建利[1] 

机构地区：[1]吉林大学数量经济研究中心,长春130012

出　　处：《商业研究》2010年第5期111-114,共4页Commercial Research

基　　金：吉林大学"211工程"建设项目;吉林大学"985工程"建设项目;国家自然科学基金项目;项目编号:70971055;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目;项目编号:08JJD790133;教育部人文社会科学研究应急项目;项目编号:2009JYJR014;吉林大学"985工程"研究生创新基金重点项目;项目编号:20081101

摘　　要：基于我国1991年第4季度至2008年第4季度的实际GDP、社会消费品零售总额、固定资产投资、M0、M1以及实际利率季度数据,利用VAR模型中的Leamer灵敏性检验方法,通过构建不同货币变量和产出变量之间的回归方程,分析我国货币变量和实际产出变量之间Granger影响关系的稳健性及灵敏性。检验结果表明,在我国货币政策变量中,仅M0对消费具有比较稳健的Granger影响,而M1以及实际利率对我国实际GDP、消费以及投资的影响作用都较为灵敏。

关 键 词：实际产出 货币变量 灵敏性 稳健性 

分 类 号：F822.0[经济管理—财政学]