关于风险度量方法VaR的研究  

作　　者：蒙象远[1] 张洪波[1] 

机构地区：[1]西南财经大学统计学院,四川成都610074

出　　处：《时代经贸》2010年第6期46-46,共1页TIMES OF ECONOMY & TRADE

摘　　要：VaR作为金融市场风险测量的主流工具，目前己被全球各主要银行、投资公司、证券公司及金融监管机构广泛采用。因此，本文试图通过对wRN估计方法、VaR的估计模型以及在金融市场风险中的应用进行系统阐述，在此基础上探求与中国金融市场特点相适应的度量风险的有效VaR方法，这有利于准确预测和控制中国金融市场风险，对我国的金融市场建设具有重要的现实意义。

关 键 词：VAR 风险管理 极值理论 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]