基于VaR风险控制的半log-最优资产组合模型  

The Semi-log-optimal Portfolio Model with Risk Control of Value-at-Risk

作　　者：宋博[1] 陈守东[1,2] 

机构地区：[1]吉林大学商学院 [2]吉林大学数量经济研究中心,吉林长春130022

出　　处：《统计与信息论坛》2010年第5期21-24,共4页Journal of Statistics and Information

基　　金：2007年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目<中国金融风险传导;扩散机制与金融安全动态预警研究>(07JJD790131);2009年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目<金融危机对我国经济金融冲击的动态计量与金融安全预警研究>(2009JJD790015)

摘　　要：通过建立基于VaR风险控制下的单周期半log-最优资产组合数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性。利用遗传算法对半log-最优资产组合模型进行了实例计算与分析,并与log-最优资产组合模型进行了比较,结果表明半log-最优资产组合模型具有计算方便的特征。This paper establishes a single-period semi-log-optimal portfolio with risk control of value-at-risk.And the properties of existence and uniqueness of the optimal solution were proved.The use of genetic algorithm and a half log-optimal portfolio model for a practical calculation and analysis,and with the log-optimal portfolio model are compared.The results show that semi-log-optimal portfolio model is a convenient features of the calculation.

关 键 词：VaR(value at risk) 半log-最优资产组合 风险控制 遗传算法 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]