基于t分布的VaR的次可加性  

The Subadditivity of VaR of Student-t Distribution

作　　者：熊思灿[1] 杨善朝[2] 

机构地区：[1]东华理工大学数学与信息科学学院,江西抚州344000 [2]广西师范大学数学科学学院,广西桂林541004

出　　处：《数理统计与管理》2010年第3期450-455,共6页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10161004);东华理工大学校长基金资助项目(DHXK0838)

摘　　要：在资产收益服从标准t分布假设下,主要用数值计算方法证明了,当置信水平α>0.5时,VaR满足次可加性,并用计算机模拟检验了所得结果的正确性.Let profit distribution conform to standard Student-t Distribution,We prove that VaR is sub-additive when the confidence levelα0.5 mainly by numerical computation method.Then,the simulation results confirm it highly.

关 键 词：VAR 次可加性 数值分析 T分布 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O212[理学—概率论与数理统计]