平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupLM检验  

SupLM Testing for the Null of Linear no Cointegration in Smooth Transition Vector Error Correction Models

作　　者：陈洁[1,2,3] 田铮[1,4] 黄维[1] 袁芳[1] 苏晓丽[1] 

机构地区：[1]西北工业大学应用数学系,陕西西安710072 [2]常州数控技术研究所,江苏常州213164 [3]中国科学院沈阳计算技术研究所高档数控国家工程研究中心,辽宁沈阳110171 [4]中国科学院遥感应用研究所,遥感科学国家重点实验室,北京100101

出　　处：《数理统计与管理》2010年第3期456-463,共8页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：国家自然科学基金(60375003);国家航空基础项目(03I53059);西北工业大学创新基金(2007KJ01033)

摘　　要：本文考虑平滑转换向量误差修正模型的非线性协整检验问题,相对于传统的两步检验法,给出已知协整向量下的直接检验非线性协整的SupLM检验方法,通过定义平滑转换协整模型,给出SupLM检验统计量,在原假设下得到检验统计量的渐近分布和相关的bootstrap算法,模拟结果和实例计算表明了该方法的有效性。With respect to the traditional two-step test,we develop a test for the linear no cointegration null hypothesis in a smooth transition vector error-correction models with a known cointegrating vector.By the definition of the smooth transition model,a SupLM type statistic was given including its distribution theorem and the residual-based bootstrap was proposed,the finite sample simulations and the real example show the validity of this test method.

关 键 词：平滑转换 SupLM检验 BOOTSTRAP MONTE CARLO模拟 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]