系数为广义左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性  

On existence of solutions to backward stochastic differential equation with generalized left-Lipschitz coefficients

作　　者：田德建[1] 江龙[1] 邓芳[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学理学院,徐州221116

出　　处：《华东师范大学学报（自然科学版）》2010年第3期119-125,共7页Journal of East China Normal University(Natural Science)

基　　金：国家重点基础研究发展计划973项目(2007CB814901);国家自然科学基金(10971220);全国优秀博士论文专项基金(200919);江苏省青蓝工程中青年学术带头人基金

摘　　要：证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.In this paper,we proved the existence of the solution to a backward stochastic differential equations（BSDE） with the generator satisfying the generalized left-Lipschitz condition.The key idea for dealing with the problem consists in constructing a monotonic sequence of solutions to BSDE and then passing to the limit.We construct a monotonic sequence of solutions by monotonic iteration technique.It is worth noting that the generator may be not continuous with respect to variable y and the varying of generator with respect to variables y and z may be not uniformly with respect to time parameter t.

关 键 词：倒向随机微分方程 广义左Lipschitz条件 存在性 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]