基于VaR技术的债券投资的市场风险与流动性风险管理研究  

作　　者：闻岳春[1] 程同朦[1] 

机构地区：[1]同济大学经济与管理学院,上海200092

出　　处：《武汉金融》2010年第6期13-16,共4页Wuhan Finance

基　　金：国家自然科学基金项目(70673068)的部分成果

摘　　要：近年来,我国债券市场快速发展,债券市场成为很多投资者的重要投资领域,与此同时债券投资的各种风险也越来越受到投资者的关注。本文采用VaR技术,并借鉴国外先进的风险计量模型对债券投资的市场风险和流动性风险进行准确计量。在此基础之上,利用VaR技术在风险管理中的作用,构建债券机构投资者的风险管理机制。

关 键 词：市场风险 流动性风险 VAR 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]