大维AR(1)模型样本协方差阵的极限谱密度  

The LSD of large dimensional sample covariance matrix from AR(1) model

作　　者：胡江[1] 胡果荣[1] 史晓磊[1] 

机构地区：[1]东北师范大学数学与统计学院,吉林长春130024

出　　处：《东北师大学报（自然科学版）》2010年第2期1-6,共6页Journal of Northeast Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10871036)

摘　　要：令Xn=(Xjk)1≤j≤p,1≤k≤n,X1,…,Xn是Xn的n个相互独立的列向量,并且Xk=(X1k,X2k,…,Xnk)′服从AR(1)模型,具体给出了当p→∞,n→∞,且p/n→y时,样本协方差阵Sn=1/n∑nk=1XkX′k的极限谱密度.Let Xn=（Xjk）1≤j≤p,1≤k≤n,X1,…,Xnbe n independent columns of Xn,and Xk=（X1k,X2k,…,Xnk）＇are form AR（1）model.When p→∞,n→∞ and p/n→y,this paper gives the LSD of the sample covariance matrix Sn=1/n∑nk=1XkX＇k.

关 键 词：随机矩阵 AR(1) 极限谱密度 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计] O211.6[理学—数学]