压力测试与商业银行的资本管理  

作　　者：王应贵[1] 闫海峰[1] 

机构地区：[1]南京财经大学金融学院

出　　处：《新金融》2010年第6期47-51,共5页New Finance

基　　金：国家自然科学基金项目"下滑风险度量下组合策略的选择理论及其应用"(批准文号70871058)资助;主持人闫海峰教授;项目阶段性成果之一"货币政策取向分析"

摘　　要：美国银行监管机构耗时四个月之久,动用了150名专家和分析师对美国19家最大银行控股公司的资本水平进行了罕见规模的压力测试,从而确定了这些金融机构的资本缺口。美国银行监管机构十分看重压力测试,从宏观经济情景选择、微观经济变量到会计细节处理都进行了统一部署和安排,因此测试结果符合客观实际和市场的主观期望。我国刚推行压力测试法,尚需要进行深入的探索,美国这次测试为我们提供了值得借鉴的经验。

关 键 词：金融监管 商业银行 压力测试 资本管理收 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]