上海股市价量关系的实证研究  

作　　者：丰珂[1] 

机构地区：[1]南京大学,江苏南京210093

出　　处：《经济师》2010年第5期84-85,共2页

摘　　要：股票的成交量和价格之间的关系是金融市场的一个非常重要的研究对象,长期以来一直是金融领域倍受关注的话题。文章首先利用ADF单位根检验对沪市A股的价格和成交量数据的平稳性进行检验,然后进行了协整检验,检验价格和成交量之间有无协整关系。还利用Granger因果检验、脉冲响应和方差分解,研究成交量和价格之间的因果关系。最后还建立了GARCH模型,对价量关系进行更深入的研究。

关 键 词：价量关系 协整检验 GRANGER因果检验 脉冲响应 方差分解 

分 类 号：F830.1[经济管理—金融学]