金融危机传染效应的实证研究  

作　　者：刘英[1] 李田力[1] 陈刚[1] 

机构地区：[1]宁波大学商学院,浙江宁波315211

出　　处：《时代经贸》2010年第8期51-52,共2页TIMES OF ECONOMY & TRADE

摘　　要：本文运用VAR系统方法，通过对危机前后7个国家外汇市场波动性之间的格兰杰因果和脉冲响应函数检验分析了金融危机的传染效应，得出结论：金融危机前的平稳期各国存在1对双向和4对单向因果关系；危机期，各国存在2对双向和3对单向因果关系，证明了危机传染的存在性；脉冲响应函数验证了各国之间危机传染的动态效应冲击强度比较大，持续时间增加。

关 键 词：金融危机 传染效应 

分 类 号：F833.05[经济管理—金融学]