GMANOVA-MANOVA模型中的两阶段抽样估计  

Two-Stage Sampling Estimators in the GMANOVA-MANOVA Model

作　　者：尤进红[1] 

机构地区：[1]华东师范大学统计系,上海200062

出　　处：《应用概率统计》1999年第1期83-91,共9页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金

摘　　要：对于ＧＭＡＮＯＶＡ－ＭＡＮＯＶＡ模型Ｙ＝Ｘ１Ｂ１Ｘ＇２＋ＺＢ２＋ε(1)Ｃｏｖ（Ｙ）＝∑　Ｉｎ．(2)本文通过两阶段抽样构造出了其均值参数矩阵Ｂ_１，Ｂ_２的一种估计Ｂ（_１Ｎ１），Ｂ_（２Ｎ２），使得这种估计在二次损失下，其风险小于任意预先给定的ε＞ ０，并且证明了这种估计的停时数（ｓｔｏｐ　ｎｕｍｂｅｒ）是渐近有效的（在Ｃｈｏｗ　ａｎｄ　 Ｒｏｂｂｉｎｓ　（１９６５）意义下）．For regression coefficient matrices of the GMANOVA-MANOVA model, this paper gives gives two- stage estimators, such that their risk functions related to arbitrary quadratic loss are bounded above a preassigned constant.Their asymptotic effciency are also discussed.

关 键 词：两阶段抽样 估计 G-M模型 极大似然估计 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计] O211.67[理学—数学]