沪深股市协整关系研究  

作　　者：黄星[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学统计与数学学院,湖北武汉430074

出　　处：《现代商贸工业》2010年第15期180-181,共2页Modern Business Trade Industry

摘　　要：目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显,但两个市场的波动性之间究竟存在怎样的内在关系,则需要从数量分析的角度来加以考察。通过Eviews软件,运用协整分析方法来考察沪深股票市场波动的联动关系。

关 键 词：股价指数 波动关联性 协整性 检验 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]