基于通货膨胀率影响下的最优M-VaR模型  

The Optimal Portfolio Based on VaR with the Consideration of Inflation

作　　者：孙西超[1] 金朝阳[2] 赵玉梅[1] 

机构地区：[1]蚌埠学院数学与物理系,安徽蚌埠233030 [2]东华大学理学院,上海201620

出　　处：《淮北煤炭师范学院学报（自然科学版）》2010年第2期8-11,共4页Journal of Huaibei Coal Industry Teachers College(Natural Science edition)

基　　金：安徽省优秀青年人才基金项目(2009SQRZ124)

摘　　要：研究基于通货膨胀率影响下的最优M-VaR模型,用拉格朗日乘子法得出M-VaR有效边界,证明其有效边界是一个凸区域且是一般M-VaR模型的推广.In this paper,we research the optimal portfolio based on VaR with the consideration of inflation and get the efficient frontier by the lagrange method of multipliers.Then we proof the M-VaR efficient frontier is a convex curve,which is the generalization of the M-VaR efficient frontier with the reckless asset without the consideration of inflation.

关 键 词：M-VaR 通货膨胀率 有效边界 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]