Bootstrap法对时间序列问题预测区间的修正  

Improved prediction for time series analysis problem using Bootstrap method

作　　者：张芳[1] 孟昭为[1] 

机构地区：[1]山东理工大学理学院,山东淄博255049

出　　处：《山东理工大学学报（自然科学版）》2010年第4期12-14,共3页Journal of Shandong University of Technology:Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10771166);山东理工大学科技基金资助项目(2005KJM18)

摘　　要：针对时间序列问题中线性预测的局限性,引入Bootstrap算法解决了MA模型和ARCH模型的预测问题.使得上述问题归结为一个条件期望值的求解,并对该预测问题进行了优化.Due to the limitation of linear prediction,the Bootstrap algorithm was introduced to solve forecast question for MA model and ARCH model.And the above question can be seen as a condition expected value and was predicted.

关 键 词：预测区间 BOOTSTRAP法 自回归条件异方差模型(ARCH) 

分 类 号：O213[理学—概率论与数理统计]