噪声为ARMA序列时变参数估计  

ESTIMATION OF TIME-VARYING PARAMETERS FOR THE RESIDUAL ARMA SEQUENCE

作　　者：陈伏兵[1] 

机构地区：[1]淮阴师范学院数学系,淮阴223001

出　　处：《苏州大学学报（自然科学版）》1999年第1期19-22,共4页Journal of Soochow University(Natural Science Edition)

摘　　要：本文利用最小二乘估计给出噪声为 ＡＲＭＡ序列线性模型中时变参数估计，并讨论了估计量的相容性问题．In this paper we get the estimation of time-varying parameters in linear regression model with ARMA noise by the least square method and discuss the consistency of the estimation at the same time.

关 键 词：线性模型 噪声 时变参数 参数估计 ARMA序列 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计] O211.67[理学—数学]