付款时间加权平均法在利率风险套保管理中的具体应用  

作　　者：罗晓晖[1] 

机构地区：[1]河南财经学院

出　　处：《经济经纬》1999年第3期56-57,共2页Economic Survey

摘　　要：在所有的衍生证券交易中，根据交易目的和手段不同，交易者一般可分为套期保值者、投机者和套利者。当投资者面临与某项资产价格相关的风险时，他们就可以用衍生证券交易来减少或消除这种风险，这时套期保值就是许多资金管理者首选和必选的一种方法。不同的衍生证券市场都...

关 键 词：付款时间 加权平均法 利率风险 套期保值 管理 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F275.2