从众行为影响我国股票市场波动性的计量研究  

作　　者：谈友胜[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学金融学院,武汉430072

出　　处：《统计与决策》2010年第15期138-141,共4页Statistics & Decision

基　　金：中南财经政法大学博士生科研创新课题资助项目(2009BJJ24)

摘　　要：文章使用2000年以来我国股市10年的数据,采用状态空间模型卡尔曼滤波估计方法,估计和分析了我国股票市场的从众行为度,同时使用GARCH模型对我国股票市场的波动性进行了测度,并且将从众行为度与我国股市波动性进行了相关分析,结果发现我国股市的从众行为度与市场波动性存在显著的正相关关系。因此本文认为我国股市较严重的从众行为是加剧我国股市波动性的直接动因之一。

关 键 词：从众行为 波动性 相关分析 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]