基于分形假说及分形技术的权证定价模型  

作　　者：肖仁华[1] 张子赫[2] 

机构地区：[1]江西财经大学,副教授江西南昌330013 [2]中南财经政法大学新华金融保险学院,湖北武汉430074

出　　处：《求索》2010年第7期8-10,共3页Seeker

摘　　要：本文首先分析了建立在资本市场有效假设下的B-S期权定价模型应用于期权定价模型的缺陷,然后以分形市场假说及分形布朗运动为基础,构建了考虑权证稀释效用的分形市场的权证估值模型,并对影响估值模型的因素进行了定量分析。

关 键 词：权证 分形理论 B-S定价模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F831.5