套利受限与远期汇率偏离的关系探讨  

作　　者：童心[1] 彭浩[1] 

机构地区：[1]西南财经大学金融学院,成都611130

出　　处：《商业时代》2010年第24期49-49,89,共2页Commercial

摘　　要：本文依据套利受限引起远期汇率偏离的理论文献,探寻是否只有在存在显著的超额收益时,套利者才会对远期汇率偏离产生兴趣。笔者发现在只要存在偏离时,套利者都会进入市场,把偏离看做一个分散风险、组合资产的投资机会。而实证结果也验证了投机者始终会对远期外汇偏离现象产生兴趣,从而认为套利受限并不能单独地解释"远期汇率偏离之谜"。

关 键 词：远期汇率偏离 套利受限 交易策略 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]