基于广义矩估计的商业银行资本亲周期特征研究  

Research on Pro-cyclical Characters of Commercial Bank Capital,A GMM Estimate Approach

作　　者：杨雨[1] 周欣[1] 宋维[1] 

机构地区：[1]中央财经大学,北京100081

出　　处：《中央财经大学学报》2010年第8期39-43,共5页Journal of Central University of Finance & Economics

基　　金：中央财经大学研究生科研创新课题资助(2009013);中央财经大学"211工程"三期;中财121人才工程青年博士发展基金(QBG0701)

摘　　要：本文选取中国商业银行2003至2007年的面板数据,运用广义矩方法对影响中国商业银行缓冲资本的各变量系数进行了估计。实证分析表明,这一期间我国大型国有商业银行和全国性股份制商业银行的资本充足率变动存在亲周期性,具体体现为资本充足率与经济景气程度呈反向变动关系。同时,研究发现银行规模和不良贷款率也是影响中国商业银行资本充足率变动的重要因素,包括对于风险管理能力不同的商业银行而言,其资本充足率的亲周期调整行为也表现出不同的特征。

关 键 词：资本充足率 亲周期 广义矩方法 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]