基于小波Mallat算法和异方差模型的人民币汇率预测  

作　　者：常振海[1] 刘薇[1] 张德生[2] 

机构地区：[1]天水师范学院数学与统计学院,甘肃天水741001 [2]西安理工大学理学院,西安710054

出　　处：《统计与决策》2010年第17期114-116,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然基金资助项目(50779052)

摘　　要：文章首先用小波Mallat算法对RMB/JPY汇率一阶差分数据进行了分解和单支重构,并对单支重构后的近似分量和细节分量进行检验,证实存在条件异方差性;然后,对近似分量和细节分量分别建立了条件异方差模型,同时检验了近似分量序列与原始差分序列的"杠杆效应",显示出一致的结论;最后,对各模型的均值和波动率进行了预测,结果显示结合小波后的预测效果要优于传统的预测模型。

关 键 词：小波Mallat算法 异方差模型 汇率 预测 

分 类 号：O29[理学—应用数学] F22[理学—数学]