沪市周内效应的实证检验  

作　　者：张雪[1] 徐文强[1] 

机构地区：[1]山东大学管理学院,山东济南250100

出　　处：《时代经贸》2010年第16期164-164,共1页TIMES OF ECONOMY & TRADE

摘　　要：本文对2005年1月4日至2010年6月11日沪市A股所有交易数据进行研究，检验沪市是否存在周内效应。结果发现沪市存在明显的周一效应和周三效应，并且周一的牧益率在一周内最高，说明上海股市仍缺乏效率。

关 键 词：上海股市 平均收益率 周日效应 

分 类 号：F[经济管理]