从SPVⅡ分布生成的新的多元偏态t分布的有关性质  

Properties of New Multivariate Skew t Distributions Generated from Skew Pearson VⅡ Distributions

作　　者：温阳俊[1] 朱道元[2] 

机构地区：[1]南京农业大学数学系,南京210095 [2]东南大学数学系,南京210096

出　　处：《应用概率统计》2010年第4期367-383,共17页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：南京农业大学青年科技创新基金(KJ07024)资助

摘　　要：随机向量的t分布属于椭球等高分布族,然而,它是对称分布.在许多诸如经济学、生理学、社会学等领域中,有时回归模型中的随机误差不再满足对称性,通常表现出高度的偏态性(skewness).于是就有了偏态椭球等高分布族.本文在已有的多元偏态t分布的基础上,着重研究它的分布性质,包括线性组合分布、边缘分布、条件分布及各阶矩.Multivariate t distributions belong to elliptically contoured distributions.However,they are symmetric.In many fields such as economics,psychology and sociology,sometimes error structures in a regression type models no longer satisfy symmetric property.Generally there is a presence of high skewness.Therefore,multivariate skew elliptical distributions have been developed.In this paper,properties about known family of multivariate skew t distributions are stressed.Linear transformations,marginal and conditional density are given.Also moments are derived.

关 键 词：偏态Pearson VⅡ型分布 偏态t分布 偏态正态分布 密度生成函数 矩生成函数 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]