结合WLS具有EGARCH误差项时序的ADF检验  

作　　者：潘正琪 胡俊娟[2] 

机构地区：[1]中国联合工程公司能源与环境工程院,杭州310022 [2]浙江科技学院理学院,杭州310023

出　　处：《统计与决策》2010年第18期20-21,共2页Statistics & Decision

摘　　要：文章在有限样本条件下,通过加权最小二乘法和普通最小二乘法随机模拟了误差项为EGARCH-norm和EGARCH-t时序的ADF检验,发现用加权最小二乘法(WLS)比普通最小二乘法(OLS)得到检验统计量的临界值更加稳健,用t(ρ赞)统计量要比用tρ赞统计量更有效。

关 键 词：加权最小二乘估计 统计量 临界值 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]