中国股票市场节日效应的比较研究  

作　　者：胡跃红[1] 陈兰[1] 

机构地区：[1]长沙理工大学经济学院,长沙410076

出　　处：《统计与决策》2010年第18期128-130,共3页Statistics & Decision

摘　　要：采用虚拟变量回归方法,利用上证A股的日收益率数据对中国股票市场的节日效应进行了检验。进一步对模型施以不同的假设来进行检验并对检验结果进行了比较研究,结果表明不同的模型假设检验结果并不一致,只有总体的节前效应和春节的节后效应均表现为显著。这表明模型选择在节日效应的检验中是非常关键的,有必要进一步研究如何选择符合现实的模型。

关 键 词：节日效应 虚拟变量回归 模型选择 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]