金融资产收益率的多尺度统计分析  

Multiscale Statistical Analysis for Rate of Financial Asset

作　　者：褚万霞[1] 

机构地区：[1]西北政法大学经济管理学院,西安710063

出　　处：《科学技术与工程》2010年第27期6838-6841,6856,共5页Science Technology and Engineering

摘　　要：金融资产收益率是金融投资要考虑的重要因素。金融资产收益率数据样本的不确定性可以用统计模型进行描述。本文从多尺度的角度讨论和分析了金融资产收益率在小波域的统计模型和统计特性。蒙特卡罗仿真实验和分析表明了结论的有效性。Rate of return on financial asset （RRFA） is an important factor that must be considering in financial investment.RRFA data can be characterized by a corresponding statistics model.Our paper discusses and analyzes the statistics model and relevant statistical characteristics.Monte Carlo simulation and corresponding analysis verify the results.

关 键 词：金融资产收益率 多尺度分析 统计特性 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]