基于VaR的商业银行静态资本优化研究  

作　　者：梁艳[1] 刘洋[1] 

机构地区：[1]大连理工大学管理与经济学部,116024

出　　处：《现代商业》2010年第29期23-25,共3页Modern Business

基　　金：大连理工大学人文社会科学研究基金资助(DUTHS2008309)

摘　　要：目前,中国的商业银行逐渐融入世界金融市场,面临的经营不确定性越来越大,如何保证商业银行在满足最低资本约束的条件下获得最大收益,成为较为关注的课题。本文研究基于VaR,在静态条件下,以银行价值最大化为目标,确定商业银行应该持有的最低资本,从而为中国商业银行进行资本优化提供依据和建议。

关 键 词：资本优化 VAR 交易费用 效用函数 经济增加值 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]