中国商品期货市场的周日历效应实证研究  

作　　者：吴迟[1] 陈茹[1] 

机构地区：[1]暨南大学金融系,广东广州510632

出　　处：《中国市场》2010年第41期132-134,共3页China Market

摘　　要：利用中国商品期货市场的主要期货合约交易数据,本文采用ARMA-GARCH模型,对我国期货市场的周日历效应进行了研究。实证结果表明,橡胶、铜、大豆和豆粕四个国际化程度较高的期货合约具有正的周一效应,铜还具有正的周四效应,而相对独立的PTA和白糖合约没有发现周日历效应。

关 键 词：期货市场 周日历效应 ARMA-GARCH 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F724.5