基于Copula-Monte Carlo的我国商业银行整合风险度量  被引量:3

Integrated Measurement of Risks in Commercial Banks Based on Copula-Monte Carlo

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作  者:马丽[1] 权聪娜[2] 李博[3] 

机构地区:[1]燕山大学经济管理学院,河北秦皇岛066004 [2]河北农业大学商学院,河北保定071001 [3]北京航空航天大学经济管理学院,北京100191

出  处:《系统工程》2010年第9期7-14,共8页Systems Engineering

摘  要:风险相关性要求商业银行必须对其面临的各类风险进行整合度量。基于Copula-Monte Carlo构建我国商业银行整合风险度量模型,并进行了实证研究。实证结果表明:(1)与Copula-VaR相比,完全相关假设通常会高估风险,导致商业银行过度规避风险,从而限制商业银行的业务发展;(2)一般情况下,一定数量交易资产的风险大于相同数量借贷资产的风险。The correlation between different risks requires commercial banks to adopt an integrated measurement.In this paper an integrated risk measurement model of commercial banks of China is constructed based on Copula-Monte Carlo and an empirical study is conducted.The empirical results show:(1) Compared with the Copula-VaR,the VaR of entire relation usually overestimates risks,which will cause commercial banks to excessively avoid risks,thus limiting their business development;(2) Under normal circumstances,a certain number of transaction assets involve greater risks than the same amount of credit assets.

关 键 词:商业银行 整合风险度量 COPULA MONTE Carlo 

分 类 号:F830[经济管理—金融学]

 

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