可识别联立方程组模型的一种参数估计方法  

A PARAMETER ESTIMATE METHOD FOR IDENTIFIED SIMULTANEOUS EQUATIONS MODEL

作　　者：徐松[1,2] 李勇[1] 

机构地区：[1]北京师范大学数学科学学院,北京100875 [2]北京林业大学理学院,北京100083

出　　处：《北京师范大学学报（自然科学版）》2010年第5期555-559,共5页Journal of Beijing Normal University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10871026);教育部科学技术研究重大资助项目(309007)

摘　　要：在可识别的条件下构造出一种线性联立方程组模型中参数估计方法.该方法具有相合性和渐近正态性,并且比二步最小二乘法计算量小.数据模拟结果表明,我们所提方法在某些方面好于间接最小二乘法,其估计精度接近于二步最小二乘法和三步最小二乘法。A parameter estimate method is presented with consistency and asymptotic normality for identified simultaneous equations model. The calculated amount of this method is smaller than the two-step least square method. Results of numerical simulation show that this method is better than indirect least square method in certain respects, estimated accuracy of this method is close to two--step least square estimate.

关 键 词：联立方程组模型 间接最小二乘法 二步最小二乘法 三步最小二乘法 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]