连接函数Copula在我国物价指标相关性分析上的应用  

作　　者：石建平[1] 景文宏[2] 李育峰[2] 

机构地区：[1]中国人民银行张掖市中心支行,甘肃张掖734000 [2]中国人民银行兰州中心支行,兰州730000

出　　处：《统计与决策》2010年第20期163-165,共3页Statistics & Decision

摘　　要：物价稳定是宏观经济政策的四大目标之一,CPI和PPI是衡量物价水平的两大重要指标,研究二者之间的关系具有重要现实意义。文首先分析了我国近些年CPI和PPI的运行情况,然后应用Copula方法实证分析我国CPI和PPI的关系,发现CPI与PPI有较强的正相关关系,但也存在相背离的现象;CPI和PPI尾部相关结构是非对称的,下尾相关性大于上尾相关性。

关 键 词：CPI PPI 相关性 COPULA 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]