ETF基金套利成本影响因素研究  

作　　者：霍明云[1] 

机构地区：[1]中国海洋大学经济学院

出　　处：《金融经济（下半月）》2010年第3期77-79,共3页

摘　　要：2007-2009年3年的时间里,中国股市经历了过山车似的行情,由于我国股市一直以来缺乏做空机制,广大投资者损失严重。ETF基金作为一种交易型指数基金,凭借其在一级、二级市场上的套利机制,成为投资者在弱势行情下的首选避险工具。文章介绍了ETF基金的基本概念及其套利原理与方法,研究分析了ETF套利成本的影响因素以及现金余额产生差异的原因及估算方法,得出ETF套利成本的一般公式。结论对于交易者在市场上操作ETF套利交易有现实的指导意义。

关 键 词：ETF基金 套利 成本公式 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]