基于小波分析的基金净值预测模型  

A Net Asset Value Forecasting Model Based on Wavelet Analysis

作　　者：乔宝明[1] 黄晶[1] 范雯[1] 

机构地区：[1]西安科技大学理学院,陕西西安710054

出　　处：《统计与信息论坛》2010年第11期71-74,共4页Journal of Statistics and Information

基　　金：陕西省教育厅专项科研计划项目<新发传染病建模及动力学性态研究>(09JK601);陕西省教育厅专项基金项目<含瓦斯煤岩动力失稳力学的机理研究>(2008JK365);西安科技大学培育基金项目<求解偏微分方程的一类无网格算法>(200645)

摘　　要：基于小波分析提出了一种基金净值预测模型。此模型利用小波分析理论用改进的小波阈值去噪方法对基金净值数据进行去噪处理,再对经过去噪处理后得到的较为平稳的数据,利用计量经济学中时间序列自回归模型进行短期预测。研究证明:该预测模型能较好地预测基金净值的短期趋势,预测结果优于传统的基金净值预测模型。This paper puts forward a method based on the wavelet analysis of fund net value prediction model.This model using wavelet theory has established a new wavelet threshold denoising method of fund net value data denoising processing.Through a lot of experiments,different prices select different parameters of the fund for denoising processing.Then Short-term predict for the data is conducted.The prediction model can better predict fund net value of short-term trend,and the predicted results are better than traditional fund net value prediction model.

关 键 词：小波分析 基金净值 时间序列 阈值去噪 预测模型 

分 类 号：F064.1[经济管理—政治经济学]