异常值对计量建模影响的典型案例  

The Typical Examples of Influence on the Econometric Modeling from Outliers

作　　者：赵进文[1] 

机构地区：[1]东北财经大学金融学院

出　　处：《统计研究》2010年第12期92-98,共7页Statistical Research

基　　金：国家自然科学基金项目"基于资产价格波动的扩展货币政策规则构建及其仿真研究"(70873015);2008年度教育部回国人员科研启动金项目"资产价格波动对货币政策规则影响的实证研究"(教外司留[2008]890号);2009年度东北财经大学社会与行为跨学科研究中心核心项目"社会科学跨学科定量方法研究";2009年度辽宁省百千万人才工程入选项目"五点一线战略下大连商品期货市场的发展与实证研究"(2009921099);2010年度辽宁省重点实验室项目"金融计量模型的诊断与稳健建模方法模拟"(WS2010003);辽宁省教育厅2007年度创新团队项目计划"金融风险的测量与建模"(2007T030)共同资助

摘　　要：在经济计量建模过程中,异常值的影响评价与诊断问题越来越重要。本文旨在提供异常值对复共线性关系检验、序列相关性检验、异方差性检验、单位根检验等经济计量检验产生致命影响的典型案例,为经济计量学的教学与相关建模理论研究提供有说服力的数据资料。On the procession of econometric modeling, we should pay much attention to the influence assessment and the outliers diagnostics. This paper focus on giving the typical examples of influence on the econometric modeling from outliers, especially the fatal attacks to multicollinearity testing, serial correlation testing, heteroscedastieity testing and unit root testing.

关 键 词：异常值 复共线性关系检验 序列相关性检验 异方差性检验 单位根检验 

分 类 号：C81[社会学—统计学]