基于交易成本的马柯维茨投资组合模型修正  

作　　者：李辉[1] 

机构地区：[1]南京财经大学公共管理学院,江苏南京210046

出　　处：《现代商贸工业》2010年第18期16-17,共2页Modern Business Trade Industry

摘　　要：由于马柯维茨(Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。以现实中的投资交易程序为背景,考虑了资产交易会产生的交易成本以及同时在放松先决资产形式拥有的假定条件,得到修正的马氏模型。

关 键 词：马柯维茨(Markowitz)证券组合投资模型 交易成本 修正 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济]