风险度量方法VaR与CFaR的比较分析  

作　　者：田媛[1] 马广奇[1] 

机构地区：[1]陕西科技大学管理学院,陕西西安710021

出　　处：《时代经贸》2010年第24期52-52,共1页TIMES OF ECONOMY & TRADE

摘　　要：在风险管理的各种方法中，VAR方法最为引人瞩目，获得了金融界广泛的使用。基于VaR的CFaR技术被逐渐应用到非金融业，在理论与实证方面也发展迅速。本文主要介绍两种风险度量方法并比较分析其联系与区别。

关 键 词：VAR CFAR 风险度量 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]