基于VaR的金融风险管理  

作　　者：郑伟军[1] 赵国浩[1] 将馥 

机构地区：[1]上海交通大学

出　　处：《山西财经大学学报》1999年第3期59-61,共3页Journal of Shanxi University of Finance and Economics

摘　　要：VaR技术是近年来国际金融界出现的一种最新也最重要的风险管理办法。VaR技术的出现吸引了众多理论研究者、实务操作者和金融监管当局的注意。通过分析VaR的含义、计量方法和应用前重，对于金融风险管理的这一新方向作出了详细的介绍。

关 键 词：VAR技术 金融风险 风险管理 金融市场 国际金融 

分 类 号：F831.5[经济管理—金融学]