中国金融发展与经济增长的VAR系统实证分析  

作　　者：谢佳[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学经济学院

出　　处：《重庆科技学院学报（社会科学版）》2010年第22期61-62,68,共3页Journal of Chongqing university of science and technology（social sciences edition）

摘　　要：采用1994年至2009年的季度数据对我国股市发展、银行发展与经济增长之间的关系进行了VAR格兰杰因果检验和向量误差修正模型(VECM)分析。结果表明,银行发展与经济增长的指标之间具有显著的双向因果关系,且相关关系为正,说明银行发展已经成为中国经济增长的一个源泉。同时还显示股票市场的发展变化导致了经济增长,但它对经济增长的贡献率较低。结合所得到的结论和实际提出了一些建议。

关 键 词：金融发展 经济增长 格兰杰因果关系检验 向量自回归模型 向量误差修正模型 

分 类 号：F832.0[经济管理—金融学]