A+H银行股的联动性研究  

作　　者：黄丽双[1] 

机构地区：[1]华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021

出　　处：《技术与市场》2011年第1期100-101,共2页Technology and Market

摘　　要：选取6只A、H银行股的2007年9月25日至2009年11月9日期间的日收盘价,运用向量误差协整模型(VEC)进行计量分析,得出了存在协整关系的建设银行、交通银行和招商银行的长期均衡关系及负反馈机制,同时还得出了中国银行、中国工商银行和中信银行的VAR模型。

关 键 词：单位根检验 协整 误差修正模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51F832.3