基于VaR模型的证券投资组合风险管理  

作　　者：张利[1] 胡铂[1] 

机构地区：[1]安徽大学经济学院

出　　处：《合作经济与科技》2011年第4期48-50,共3页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：本文在介绍VaR基本概念的基础上,着重分析VaR的三种获取方法,并以沪深300指数为样本,对VaR方法在我国证券市场上的应用进行实证研究。

关 键 词：证券市场 风险管理 VAR 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]