模糊风险下的ASF模型和中国巨灾保险实证研究  

作　　者：袁力[1] 朱文革[1] 

机构地区：[1]上海财经大学金融学院,上海200433

出　　处：《统计与决策》2011年第1期43-46,共4页Statistics & Decision

摘　　要：为了解释保险公司对巨灾风险的普遍厌恶,并探讨巨灾的承保条件,文章在模糊风险假设下建立了ASF模型,给出了巨灾保险中资本金、保单数量、损失金额、概率及相关系数等关键因子的理论分析;实证研究了中国地震数据,探讨了符合经验的费率水平和损失边界,这从某种程度上解释了巨灾保险供给不足的现象,提出了一种评估承保风险的办法。研究结果显示,地震并非不可保风险。文章还从保险公司和国家层面针对如何承保巨灾提出了相关的政策建议。

关 键 词：巨灾 保险 ASF模型 

分 类 号：F840.64[经济管理—保险]