改进的非正定方差阵下证券组合投资模型  

Ameliorable Model for Portfolio Investment Under Non-Positive Definite Covariance Matrix

作　　者：鄢丽[1] 

机构地区：[1]长江师范学院数学与计算机学院,重庆408100

出　　处：《甘肃联合大学学报（自然科学版）》2011年第1期24-25,30,共3页Journal of Gansu Lianhe University :Natural Sciences

基　　金：长江师范学院科学研究项目(09JKY053)

摘　　要：为了更全面的研究各类方差阵下的证券组合投资模型,在分析非负定方差阵下的证券组合投资模型[1]的基础上,利用线性代数的二次型及对称阵的相关理论知识,提出了非正定方差阵下证券组合投资模型的改进方法,使得模型中的方差阵最终转化成正定阵.此模型对于研究协方差矩阵为非正定的证券组合投资模型的最优投资比列系数有一定的参考价值.For more comprehensive studying portfolio investment model,on the basis of analysing paper[1],an ameliorable method for portfolio investment model after non-positive definite covariance matrix is presented,which used quadric form and symmetrical matrix in the linear algebra.The research has some reference worthiness for optimal investment proportional coefficient.

关 键 词：证券组合 非正定阵 对称阵 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]