经济增长与商业银行不良贷款率波动的VAR模型分析  

作　　者：岳蓓蓓[1] 郑循刚[2] 

机构地区：[1]四川农业大学经济管理学院 [2]四川农业大学

出　　处：《金融与经济》2011年第1期28-31,共4页Finance and Economy

摘　　要：本文在对商业银行不良贷款率进行Hodrick-Prescott滤波的基础上,建立了经济增长与不良贷款率波动的VAR模型,运用脉冲响应函数及方差分解方法分析了经济增长与商业银行不良贷款率波动之间的相关性,结果表明不良贷款率波动对经济增长的速度有较大的制约作用,而经济增长只是对不良贷款率向下的变动趋势有明显影响,对不良贷款率本身波动作用并不明显。

关 键 词：经济增长 不良贷款率波动 脉冲响应函数 方差分解 

分 类 号：F124.1[经济管理—世界经济]