基于沪深300指数我国股市的羊群效应实证研究  

作　　者：杨丽静[1] 

机构地区：[1]北京理工大学管理与经济学院

出　　处：《中国经贸导刊》2011年第3期65-66,共2页China Economic & Trade Herald

摘　　要：本文采用CCK模型,以沪深300指数及其样本股的日收益率数据为研究对象,对2005.1.1—2010.6.30期间我国股票市场的羊群行为进行检验,得出沪深300指数在这期间存在羊群效应,并进一步对上涨时和下跌时的羊群行为进行了实证分析。

关 键 词：股票市场 羊群行为 CSAD 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51